大島 敬士

統計研究彙報, 第80号

Statistics Bureau(統計局)

2023

사회복지-고용노동, 일반공공행정-국가통계

달력의 주기성이 원인이 되어 발생하는 요일 효과를 포함한 원계열 계절 조정에서는 요일 효과의 회귀 계수가 시간에 따르지 않고 일정하다고 가정한 회귀모델(고정 요일 효과 모델)에 의해 요일효과를 추정하는 경우가 많다. 하지만 실제로는 요일 효과의 회귀 계수는 시간이 지남에 따라 변화하는 것으로도 상정되므로 이러한 가정은 항상 성립된다고는 할 수 없다. 이 문서에서는 매월 근로통계조사의 총 실 근로시간 지수의 계절 조정에 관하여 요일 효과 등의 회귀 계수가 시간 변화하는 것으로 가정한 시간 변화 요일 효과 모델에 의한 계절 조정치의 시산 및 평가를 실시한 결과를 소개한다. 시산 결과에 따르면 시간변화 요일효과모델은 고정요일 효과모델과 비교하여 모델의 적합성, 계절조정치에 잔존하는 요일효과의 상황이라는 점에서 양호한 결과를 얻을 수 있었다.

https://www.stat.go.jp/training/2kenkyu/ihou/80/pdf/2-2-803.pdf

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