Emanuel Kohlscheen
BIS Working Papers, No 1040
Bank for International Settlements(BIS)
2022
재정·세제·금융-금융
이 연구에서는 1,000개의 회귀 트리를 기반으로 구성된 독립적 랜덤 포레스트 모형을 바탕으로 유가 변동을 분석한다. 연구에서는 이 컴퓨팅 모형은 규칙을 철저히 지키지만 동시에 유연하며, 동일한 11개 설명 요인 세트를 사용한 표준 선형 최소제곱 모형과 비교해 표본 내 평균 제곱 오차(Root Mean Square Errors, RMSE)를 65%까지 줄일 수 있다고 밝혔다. 연구 결과에서는 금융 요인을 석유 모형에 통합하는 방식의 중요성을 강조한다. 즉 미국 금리, 달러 및 VIX가 통합적으로 2010년 이후의 표본에서 모형이 달성한 RMSE 감소의 39%를 차지했으며 2020년 이후의 표본에서는 그 비율이 48%로 상승했다. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)를 위험 요인으로 포함시키면 이 비율은 더욱 상승한다.
https://www.bis.org/publ/work1040.htm
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