Bank for International Settlements(BIS)
2018
재정·세제·금융-금융
리보(Libor)에 신용 위험이 포함되어 있기 때문에 스왑 금리는 이론상 무위험 금리를 초과해야 하고, 은행 신용 위험이 증가할 때는 상승해야 한다. 국채는 위기 시 수익률이 하락하는 세이프 헤븐(Safe Haven) 자산이므로 유동성 프리미엄이 붙어 거래된다. 이에 근거하여 이 보고서는 리먼(Lehman) 사태 이후 30년 스왑 스프레드가 증가하는 대신 음(-)의 값으로 하락하게 된 이유를 설명하고자 한다.
https://www.bis.org/publ/work705.htm
국제기구
금융위원회
대외경제정책연구원
선택한 정부기관 :
선택된 BRM :
정책정보포털(POINT)에서는 귀하의 개인정보를 중요시하며, 개인정보보호법에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.